Facteur d'inflation de la variance

Angl. : Variance inflation factor ; VIF.

Mesure de la colinéarité utilisée entre autres en analyse de régression multiple. Le facteur d’inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²_X1). R²_X1 est le coefficient de détermination de la régression de la variable X₁ sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.

Le facteur d’inflation de la variance est l’inverse multiplicatif d’une autre mesure de colinéarité : la tolérance.

Formule

$VI{F}_{X_1}=\frac{1}{1-R_{X_1}^2}$

SAS

PROC REG;
   MODEL Y = X1 X2 X3 X4 X5 / VIF;

Voir aussi

• Analyse de régression
• Colinéarité
• Tolérance