« Facteur d'inflation de la variance » : différence entre les versions
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Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur | Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur d’inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>). ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée. | ||
Le facteur | Le facteur d’inflation de la variance est l’inverse multiplicatif d’une autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]]. | ||
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Dernière version du 5 janvier 2023 à 21:25
| Angl. : Variance inflation factor ; VIF. |
Mesure de la colinéarité utilisée entre autres en analyse de régression multiple. Le facteur d’inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²X1). R²X1 est le coefficient de détermination de la régression de la variable X1 sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.
Le facteur d’inflation de la variance est l’inverse multiplicatif d’une autre mesure de colinéarité : la tolérance.
Formule
SAS
PROC REG; MODEL Y = X1 X2 X3 X4 X5 / VIF;