« Covariance » : différence entre les versions

Version du 18 janvier 2019 à 18:51

Angl. : Covariance.

Mesure de l'association de deux variables quantitatives.

La covariance est une statistique non standardisée. La corrélation est une covariance standardisée.

C O V_{X Y} = \frac{\sum (x - \bar{X}) (y - \bar{Y})}{N - 1}

PROC CORR COV NOCORR;
   VAR X Y;

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
-:::<small></small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<small>'''Angl.''' : ''Coariance''.</small>
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 Mesure de l'association de deux variables quantitatives.
+La covariance est une statistique non standardisée. La [[corrélation]] est une covariance standardisée.
 ==Formule==
-<math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \overline{X}) (y - \overline{Y})}{N - 1}</math>
+<center><math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \bar{X}) (y - \bar{Y})}{N - 1}</math></center>
 ==SAS==