« Variance » : différence entre les versions

Dernière version du 18 janvier 2023 à 20:47

Angl. : Variance.

Mesure de dispersion des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième moment d’une distribution de valeurs.

On distingue la variance de population et la variance d’échantillon ; on applique à cette dernière la correction de Bessel (division par N - 1).

La racine carrée de la variance est l’écart type.

s_{X}^{2} = \frac{\sum (x - \bar{X})^{2}}{N - 1}

PROC MEANS VAR;
   VAR X;

PROC UNIVARIATE;
   VAR X;

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-Mesure de [[dispersion]] des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième [[moment]] d'une distribution de valeurs.
+Mesure de [[dispersion]] des données par rapport à leur moyenne. La variance est le deuxième [[moment]] d’une distribution de valeurs.
-On distingue la variance de population et la variance d'échantillon ; on applique à cette dernière la correction de Bessel (division par ''N'' - 1).
+On distingue la variance de population et la variance d’échantillon ; on applique à cette dernière la correction de Bessel (division par ''N'' - 1).
-La racine carrée de la variance est l'[[écart type]].
+La racine carrée de la variance est l’[[écart type]].
 ==Formule==