« Covariance » : différence entre les versions
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Page créée avec « Mesure de l'association de deux variables quantitatives. ==Formule== <math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \overline{X}) (y - \overline{Y})}{N - 1}</math> '''Syn.''' : '''... » |
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Mesure de l’association de deux variables quantitatives. | |||
= | <div style="padding:15px; background-color:#D9EDF7; color:#50708F;"> | ||
Contrairement à la [[corrélation]], la covariance est une statistique non [[standardisation|standardisée]].</div> | |||
==Formule== | |||
<center><math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \bar{X}) (y - \bar{Y})}{N - 1}</math></center> | |||
==SAS== | ==SAS== | ||
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proc corr cov nocorr; | |||
var x y; | |||
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==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
*[[Corrélation]] | *[[Corrélation]] | ||
*[[Standardisation]] | |||
*[[Variance]] | *[[Variance]] | ||
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Dernière version du 16 octobre 2024 à 12:59
| Angl. : Covariance. |
Mesure de l’association de deux variables quantitatives.
Contrairement à la corrélation, la covariance est une statistique non standardisée.
Formule
SAS
proc corr cov nocorr; var x y;