« Covariance » : différence entre les versions

Dernière version du 16 octobre 2024 à 12:59

Angl. : Covariance.

Mesure de l’association de deux variables quantitatives.

Contrairement à la corrélation, la covariance est une statistique non standardisée.

C O V_{X Y} = \frac{\sum (x - \bar{X}) (y - \bar{Y})}{N - 1}

proc corr cov nocorr;
   var x y;

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-:::<small></small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<small>'''Angl.''' : ''Coariance''.</small>
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-Mesure de l'association de deux variables quantitatives.
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+| style="width:50%;" | <small>'''Angl.'''&nbsp;: ''Covariance''.</small>
+|}
+Mesure de l’association de deux variables quantitatives.
-==Formule==
+<div style="padding:15px; background-color:#D9EDF7; color:#50708F;">
+Contrairement à la [[corrélation]], la covariance est une statistique non [[standardisation|standardisée]].</div>
-<math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \overline{X}) (y - \overline{Y})}{N - 1}</math>
-'''Syn.''' :
-'''Angl.''' : ''Covariance''.
+==Formule==
+<center><math>COV_{XY} = \frac{\sum (x - \bar{X}) (y - \bar{Y})}{N - 1}</math></center>
 ==SAS==
 <pre>
-PROC CORR COV NOCORR;
+proc corr cov nocorr;
-    VAR X Y;
+    var x y;
 </pre>
 ==Voir aussi==
 *[[Corrélation]]
+*[[Standardisation]]
 *[[Variance]]
+{{DEFAULTSORT:Covariance}}
+[[Catégorie:Statistique]]