Facteur d'inflation de la variance - Historique des versions

Frs le 5 janvier 2023 à 21:25

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	Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur ~~d'inflation~~ de la variance est égal à 1 / (1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>). ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.		Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur d’inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>). ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.

	Le facteur ~~d'inflation~~ de la variance est ~~l'inverse~~ multiplicatif ~~d'une~~ autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]].		Le facteur d’inflation de la variance est l’inverse multiplicatif d’une autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]].

	==Formule==		==Formule==

Frs le 14 janvier 2019 à 14:29

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	Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur d'inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>). ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur ~~VIF~~ élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.		Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur d'inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²<sub>X<sub>1</sub></sub>). ''R²<sub>X<sub>1</sub></sub>'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X<sub>1</sub>'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.

	Le facteur d'inflation de la variance est l'inverse d'une autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]].		Le facteur d'inflation de la variance est l'inverse multiplicatif d'une autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]].

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Nouvelle page : Facteur d'inflation de la variance

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| style="width:10%;" |
| style="width:35%;" | '''Syn.''' : VIF.
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| style="width:50%;" | '''Angl.''' : ''Variance inflation factor'' ; ''VIF''.
|}
Mesure de la [[colinéarité]] utilisée entre autres en [[analyse de régression]] multiple. Le facteur d'inflation de la variance est égal à 1 / (1 − R²X1). ''R²X1'' est le [[coefficient de détermination]] de la régression de la variable ''X1'' sur les autres variables indépendantes du modèle. Une valeur VIF élevée (par exemple : une valeur de 5 ou plus) correspond à une colinéarité élevée.

Le facteur d'inflation de la variance est l'inverse d'une autre mesure de colinéarité : la [[tolérance]].

==Formule==
<center><math>
VIF_{X_1}=\frac {1}{1-R^2_{X_1}}
</math></center>

==SAS==
<pre>
PROC REG;
MODEL Y = X1 X2 X3 X4 X5 / VIF;
</pre>

==Voir aussi==
*[[Analyse de régression]]
*[[Colinéarité]]
*[[Tolérance]]

{{DEFAULTSORT:Facteur d'inflation de la variance}}
[[Catégorie:Statistique]]

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